Что нужно знать о корреляции между валютами!

Скорее всего вы уже знаете, что движения валютных пар на рынке форекс взаимосвязаны между собой. Эта связь и называется корреляцией. Знание механизма корреляции между валютами очень важно для вашего более чёткого видения рынка и поможет вам принимать обоснованные решения в повседневной торговле.

Прямая и обратная корреляция

Если в один и тот же промежуток времени графики движутся одинаково, то говорят, что они имеют прямую корреляцию, в случае прямо противоположного расхождения наблюдается обратная, отрицательная корреляция.

Рассмотрим валютные пары EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. Они имеют прямую корреляцию по отношению друг к другу.

Как видно, у них общим признаком является то, что американский доллар находится в знаменателе. Понятно из математики, что если доллар США укрепляется, то значения курсов валютных пар будут уменьшаться и все эти пары будут иметь похожие графики с преобладающим движением вниз. И наоборот, ослабление доллара приведёт к возрастающему значению графиков валютных пар.

Как вы уже догадались, валютные пары USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY по сравнению с выше приведёнными имеют обратную корреляцию и, соответственно, часто движутся одинаково, но в противоположных направлениях, а между собой они прямо скоррелированы.

Таким образом, когда пары имеют одинаковый знаменатель, то как правило, в этом случае движутся в одном и том же направлении, они положительно связаны. Например, если пара EUR / USD имеет тенденцию к росту, вполне вероятно, что то же самое происходит с GBP / USD или AUD / USD или NZD / USD

Вот пример из прямой, положительной корреляции:

Положительная корреляция валют    

И обратная, отрицательная корреляция:

Отрицательная корреляция форекс

Сильно доверять корреляции не следует, поскольку на рынке присутствуют и другие факторы воздействия на валюты. Экономические события, политику, действия отдельных спекулянтов и прочие факторы на рынке форекс ещё никто не отменял.

Коррелировать могут не только валютные пары, но и акции на фондовом рынке.

Иногда можно заметить корреляцию между евро/долл и серебром с совпадающим направлением тренда и небольшой разницей в динамике цены. Есть и другие примеры совпадения трендов акций.

Расчет корреляции пар форекса

Можно и самостоятельно рассчитать по определенной формуле, но есть и более простой способ. Для этого нужно найти в Интернете онлайн-калькулятор корреляции, который за любой период времени автоматически всё рассчитает.

Как применять корреляции между валютами для своих целей

  1. При торговле на одном из инструментов, нужно сравнивать движение тренда других связанных валют и после подтверждения сигнала на других парах, заключать сделку. То есть, используя этих союзников, можно проверять сигналы своей ТС на других парах.
  2. Зная, что какие-то пары сильно связаны между собой по тренду, можно ими торговать. При этом ваша прибыль (или убытки, к сожалению) может удвоиться.
  3. Вы снижаете риск неправильных входов, имея 2 валютные пары, по которым можно торговать в разных направлениях. Например, покупаете по сигналам AUD/USD и одновременно открываете ордер на продажу EUR/USD.

Посмотрите, каким может быть процентное соотношение между основными валютным парами на дневном графике времени.

Корреляции между валютами

Чем больше идентичность пар, тем больше значение указанных процентов.

В заключение следует сказать, что знание корреляции инструментов форекс является важным информативным показателем, с помощью которого можно  избежать убытков, грамотно рассчитать риски или удвоить позиции.

Используете ли вы в своей торговле корреляцию пар и для чего?

Похожие статьи:

Оставить комментарий