Эффективное управление банковскими рисками

Любая коммерческая организация, работающая на финансовых рынках подвержена воздействию многочисленных рисков. Особенно это касается банков, многие из которых несут огромные потери через неэффективную систему управления рисками.
Поэтому одной из основных задач любого коммерческого банка является разработка эффективной системы управления рисками. Для начала давайте рассмотрим, какие именно риски характерны для банков.

Кредитный риск

Один из самых распространенных рисков, на анализ которых банки уделяют особое внимание. Кредитный риск – это риск потенциальных потерь через невозможность заемщика ввиду вернуть кредит. Для управления этим видом риска необходимо тщательно оценивать каждого заемщика.

Как правило, для анализа индивидуальных кредитных рисков в банке создается отдельное подразделение, которое оценивает денежные потоки клиента, анализирует его бизнес, сферу деятельности, залоги, и на основании собранной информации дает свое заключение о целесообразности выдачи кредита.

Управление банковскими рисками

Риск ликвидности

Как мы знаем банк должен вернуть средства клиентов по первому их требованию. Если банк задерживает выплаты, то есть ему не хватает свободных денег для выполнения своих обязательств, возникает риск недостаточной ликвидности. Последствия от этого могут быть очень пагубными для банка.

  • Во-первых, невыполнение своих обязательств сразу же сказывается на репутации банка, следствием чего становится ухудшение доверия клиентов. Таким образом, значительно уменьшается приток новых вкладов, что в свою очередь, может привести к недополученной прибыли или даже к убыткам.
  • Во-вторых, наблюдательные органы пристально следят за выполнением обязательств банками, и могут накладывать штрафы, или другие финансовые ограничения.

Управление риском ликвидности в банке подразумевает: в первую очередь – наличие некой подушки безопасности, то есть средств, которые мгновенно могут быть конвертированы в деньги и направлены на выполнение своих обязательств, и во вторую очередь – выравнивание структуры активов и пассивов по срокам. Выравнивание по срокам подразумевает максимальную сбалансированность денежных потоков.

Для эффективного управления риском ликвидности должны быть установлены четкие ограничения в пределах которых работает бизнес. Хорошим вариантом будет наличие отдельного подразделения, которое занимается непосредственно анализом денежных потоков и разрывов ликвидности. Это подразделения аккумулирует всю информацию об источниках денежных средств, а также о всех денежных потоках в банке и на основании этого направляет рекомендации по улучшению ликвидности.

Следует упомянуть, что обратной стороной высокой ликвидности является снижение доходности. Это подразумевает, что, чем банк ликвиднее, тем ниже его доходность. Качество управления подразумевает нахождение точки максимальной доходности при нормальном уровне ликвидности.

Рыночный риск

Финансовые рынки никогда не бывают стабильными. Постоянно происходит изменения рыночных условий, таких как изменение стоимости валют, процентных ставок, ценных бумаг и прочих финансовых инструментов. Особенно сильные колебания на рынке произошли в конце 2014 года, когда курс доллара в России сильно подскочил. К рыночным рискам обычно относят ценовой риск, валютный риск и риск изменения процентных ставок.

Для эффективного управления рыночными рисками необходимо, с одной стороны, выровнять активы и пассивы, выраженные в определенном финансовом инструменте, и с другой стороны — не принимать на баланс больше, чем банк может позволить себе потерять вследствие изменения ситуации на рынке.

Операционный риск

Операционный риск — последний в нашем обзоре, но это не значит, что он менее значимый, чем другие риски. Операционный риск подразумевает потери вследствие неадекватной операционной деятельности банка, мошенничества как со стороны сотрудников так и внешних организаций или клиентов, а также ошибок в информационных системах, например, таких, как онлайн конвертер валют.
Для эффективного управления операционными рисками банк должен постоянно оценивать свою деятельность и находить уязвимые места, которые могут привести к потерям. Кроме этого, банк должен постоянно собирать информацию об уже реализованных случаях операционного риска, анализировать ее и принимать меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Похожие статьи:

Поделитесь своим мнением - оставьте ниже комментарий.

Оставить комментарий