Скорее всего вы уже знаете, что движения валютных пар на рынке форекс взаимосвязаны между собой. Эта связь и называется корреляцией. Знание механизма корреляции между валютами очень важно для вашего более чёткого видения рынка и поможет вам принимать обоснованные решения в повседневной торговле.
Прямая и обратная корреляция
Если в один и тот же промежуток времени графики движутся одинаково, то говорят, что они имеют прямую корреляцию, в случае прямо противоположного расхождения наблюдается обратная, отрицательная корреляция.
Рассмотрим валютные пары EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. Они имеют прямую корреляцию по отношению друг к другу.
Как видно, у них общим признаком является то, что американский доллар находится в знаменателе. Понятно из математики, что если доллар США укрепляется, то значения курсов валютных пар будут уменьшаться и все эти пары будут иметь похожие графики с преобладающим движением вниз. И наоборот, ослабление доллара приведёт к возрастающему значению графиков валютных пар.
Как вы уже догадались, валютные пары USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY по сравнению с выше приведёнными имеют обратную корреляцию и, соответственно, часто движутся одинаково, но в противоположных направлениях, а между собой они прямо скоррелированы.
Таким образом, когда пары имеют одинаковый знаменатель, то как правило, в этом случае движутся в одном и том же направлении, они положительно связаны. Например, если пара EUR / USD имеет тенденцию к росту, вполне вероятно, что то же самое происходит с GBP / USD или AUD / USD или NZD / USD
Вот пример из прямой, положительной корреляции:
И обратная, отрицательная корреляция:
Сильно доверять корреляции не следует, поскольку на рынке присутствуют и другие факторы воздействия на валюты. Экономические события, политику, действия отдельных спекулянтов и прочие факторы на рынке форекс ещё никто не отменял.
Коррелировать могут не только валютные пары, но и акции на фондовом рынке.
Иногда можно заметить корреляцию между евро/долл и серебром с совпадающим направлением тренда и небольшой разницей в динамике цены. Есть и другие примеры совпадения трендов акций.
Расчет корреляции пар форекса
Можно и самостоятельно рассчитать по определенной формуле, но есть и более простой способ. Для этого нужно найти в Интернете онлайн-калькулятор корреляции, который за любой период времени автоматически всё рассчитает.
Как применять корреляции между валютами для своих целей
- При торговле на одном из инструментов, нужно сравнивать движение тренда других связанных валют и после подтверждения сигнала на других парах, заключать сделку. То есть, используя этих союзников, можно проверять сигналы своей ТС на других парах.
- Зная, что какие-то пары сильно связаны между собой по тренду, можно ими торговать. При этом ваша прибыль (или убытки, к сожалению) может удвоиться.
- Вы снижаете риск неправильных входов, имея 2 валютные пары, по которым можно торговать в разных направлениях. Например, покупаете по сигналам AUD/USD и одновременно открываете ордер на продажу EUR/USD.
Посмотрите, каким может быть процентное соотношение между основными валютным парами на дневном графике времени.
Чем больше идентичность пар, тем больше значение указанных процентов.
В заключение следует сказать, что знание корреляции инструментов форекс является важным информативным показателем, с помощью которого можно избежать убытков, грамотно рассчитать риски или удвоить позиции.
Используете ли вы в своей торговле корреляцию пар и для чего?
Posted in