Можно ли получить прибыль на бирже с хаоса?

Трейдеры на фондовом рынке зачастую замечают, что ситуации на рынке не подчиняются всем известным законам. В течение дня уровень цен постоянно скачет, падает и поднимается. Реально ли в таких условиях повышенной волатильности получить прибыль на бирже?

Возьмём совершенно обычного игрока, который выбрал брокера, перечислил деньги и погрузился в торговлю.

Как получить прибыль на бирже?

Биржевой рынок – это сочетание хаоса и закономерностей

Как уже упоминалось, сложность системы является результатом либо сложной структуры системы либо её сложной динамики. Это неизбежно ведет к хаосу, когда времена с четко определенными и предсказуемыми траекториями прерываются режимами нестабильности. И тогда незначительное возмущение быстро изменяет направление актива на противоположное. Важно отметить, что переключение не является чисто случайным. Ведь хаотические системы имеют память, да и шаблоны имеют тенденцию повторяться.

Что вызывает хаос на рынке форекс?

На фондовом рынке хаос – это результат психологии торговли, которая никогда не бывает чисто рациональной. Люди с разной эмоциональной интенсивностью реагируют на выигрыши и потери. Как правило, их мнения касательно движения котировок оказываются предвзятыми из-за последних новостей. В результате они не могут точно количественно оценить риски.

Однако существуют основополагающие принципы, базовые экономические предположения, говорящие нам о том, что люди пытаются достичь максимальной прибыли с наименьшим риском. Глядя на ценовые тенденции акции, мы можем в целом сказать, что цены прыгают с одного уровня на другой, создавая паттерны.

Это не может быть замечено на каждом временном горизонте. Если мы посмотрим внимательно на пятиминутный таймфрейм или даже на четырёхчасовой, никаких закономерностей не будет видно.

Детализация имеет значение, и невозможно предсказать краткосрочные движения цен. С более длинным временным горизонтом в один день, неделю или месяц есть возможность увидеть тренд.

Возможно ли предсказать прибыль на бирже с помощью алгоритмов?

Распространенные заблуждения относительно рынков утверждают непредсказуемость рынков. Однако теория хаоса вместе с мощными алгоритмами доказывает, что такие утверждения ошибочны. Рынки – это хаотические системы со сложной динамикой, но в определенной степени делать обоснованные прогнозы фондовых рынков всё же возможно.

Использование этих прогнозов, созданных с помощью передовых алгоритмов прогнозирования, вместе с грамотной стратегией управления рисками может дать торговцу значительное конкурентное преимущество.

Как получают прибыль на бирже?

Котировки изменяются в хаотичном порядке на протяжении часа, дня, недели, месяца. Самый очевидный способ извлечь из данного изменения прибыль – угадать. Тогда что же отличает биржевую торговлю от казино, спортивных ставок, игры в карты, лотереи? Ведь во всех этих перечисленных видах деятельности успех достигается за счёт удачи.

На самом деле игра на бирже всё-таки отличается от казино. А данная деятельность подчиняется некоторым математическим законам, раскрывающим алгоритмы поведения ценных бумаг. Дисциплина сейчас изучается во многих школах и высших учебных заведениях, а имя её – теория вероятностей. Она была популярна и во времена основания первых фондовых бирж.

Сказочные истории побед

В газетах, журналах можно встретить забавные истории о выборе прибыльных акций курицей, клюющей зерно. Причём зерно было рассыпано на газете с биржевыми курсами (какой строчки коснулся клюв — те бумаги и закупать). Аналогичные ситуации были описаны и с другими животными. При этом подчёркивалось, что по сравнению с профессионалами такие “аналитики” оказывались впереди.
И находятся люди, которые умудряются верить подобным сказкам, а их победы – результат удачи и удачного стечения обстоятельств.

Одной из теорем теории вероятностей является теория случайных блужданий. Её часто применяют в анализе биржевой торговли. Всё очень просто: динамика цен случайно блуждает по определённой оси. Допустим игрок выбрал самую простую и распространённую стратегию торговли – игру на повышение. Суть стратегии – приобрести акцию по определённой стоимости, дождаться подорожания, после чего избавиться от неё.

Торговец будет в плюсе, если продажная стоимость превысит сумму издержек и комиссию брокерской компании. Если цены начинают блуждать неопределенно, то в любом случае они достигнут той точки, в которой можно зафиксировать прибыль на бирже. Всё зависит только от времени выполнения этого условия. Акция может достигнуть нужного курса через месяц, через год и даже через несколько лет.

Правда, пока вы ждёте подходящего момента, комиссионные издержки съедят весь ожидаемый доход, а в худшем случае получите убытки.
Это означает, что вкладывать деньги и ждать бесконечно до того момента, как курс примет нужный вам уровень – бессмысленно. Да, часть акций смогут быстро подняться и принести прибыль на бирже, но это единичные случаи. В результате долгого ожидания можно вообще потерять весь капитал, торговцы знают об этом не понаслышке.

Ключ к рынку

Все слышали простое правило «Покупай дешево, продавай дорого», но данное утверждение не даёт достаточного контекста, чтобы принять правильное решение. Рынок может переключаться между тремя различными режимами – положительной обратной связью, отрицательной обратной связью и случайностью. Более того, эти режимы могут присутствовать одновременно на разных временных отрезках.

Поэтому, при анализе рынка перед принятием решения о покупке или продаже необходимо оценить режим, в котором находится рынок сейчас, и в каком временном масштабе. Знание текущих режимов дает истинный ключ к рынку.

­­­Управление рисками в хаотичной торговой системе

На основе эмпирических данных алгоритмического анализа производительности можно сказать, что торговая система может получать стабильную прибыль при правильной реализации стратегии управления рисками. Но фактор случайного «везения» всё же остается. Нужно осознавать тот факт, что на рынке существует большое количество скрытых переменных, о которых мы не знаем.

Цена акций обычно не может быть описана с использованием нормального статистического распределения, а скорее с использованием распределения с жирным хвостом, при котором значительный процент событий распределяется на крайних концах шкалы. Это явление широко известно как степенной закон. События, расположенные далеко от среднего значения, вызывают появление большинства рыночных пузырей и значительно увеличивают неопределенность, затрудняя трейдерам возможность действовать рационально.

Соблюдение правил торговли

Этот факт еще раз подчеркивает важность использования правильной стратегии управления рисками. Аналитики советуют: чтобы стратегия была успешной, необходимо соблюдать несколько правил.

  • Ежедневно следите за сигналами, но действуйте только на сильные.
  • Чтобы свести к минимуму риск, не торгуйте, пока не увидите отличную возможность: сильный сигнал, экстремальную цену.
  • Когда предсказуемость высока, инвестируйте по сильным сигналам.
  • Когда предсказуемость ухудшается, ждите шторма.
  • При потере или ослаблении сигнала уменьшите экспозицию.
  • Для стабильного портфеля инвестируйте в некоррелированные ценные бумаги.

Пример алгоритма прогнозирования акций

Система представляет собой алгоритм прогнозирования акций, основанный на искусственном интеллекте и машинном обучении с элементами искусственных нейронных сетей и генетических алгоритмов.

Это означает, что алгоритм может создавать, изменять и удалять отношения между различными финансовыми активами. Основываясь на взаимосвязях и последних рыночных данных, алгоритм рассчитывает свои прогнозы.

Поскольку алгоритм учится на своих предыдущих прогнозах и постоянно адаптирует отношения, он быстро приспосабливается к меняющимся рыночным ситуациям.

Алгоритм прогнозирования акций

Система прогнозирования моделирует и предсказывает денежные потоки между рынками. Он отделяет предсказуемую информацию от любого «случайного шума». Затем он создает модель, которая проецирует будущую траекторию данного рынка в многомерном пространстве других рынков.

Система выводит прогнозируемый тренд в виде числа, положительного или отрицательного, вместе с волновой диаграммой. Диаграмма предсказывает, как волны будут перекрывать тренд. Это помогает трейдеру решить, в каком направлении торговать, в какой момент войти в сделку и когда выйти.

Модель является на 100% эмпирической, что означает, что она основана на исторических данных. Любые предположения, сделанные человеком, исключаются. Человеческий фактор участвует только в построении математической основы и первоначальном представлении системе «начального набора» входов и выходов.

С этого момента всё берут на себя компьютерные алгоритмы, которые постоянно предлагают «теории», проверяют их на рыночных данных за годы, а затем подтверждают их на самых последних данных, что предотвращает чрезмерную подгонку. Если входные данные не улучшают модель, они «отклоняются» и могут быть заменены другими входными данными.

Эта система начальной загрузки является самообучающейся и, следовательно, «живой». Результирующая формула постоянно развивается по мере добавления новых ежедневных данных и поиска более совершенной «теории», предложенной машиной.

Таким образом, можно получать прогнозы на основе разных наборов данных. Кроме того, каждый модуль состоит из нескольких подмодулей, каждый из которых дает независимый прогноз. Если подмодули дают противоречивые прогнозы, это должно быть предупреждающим знаком. Шесть различных фильтров также используются для уточнения прогнозов.

Заключение

Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на хаотичность и непредсказуемость биржевых торгов, мизерная часть трейдеров получает доход. Некоторые из них используют алгоритмические прогнозы, выполненные опытными специалистами.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.